Actualizacion Cartera Covered Call vencimiento Mayo 2020

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Actualizacion Cartera Covered Call vencimiento Mayo 2020

>> domingo, 2 de mayo de 2020

Durante las ultimas sesiones se ha producido una correccion en los mercados españoles. Esto ha originado que los activos de la cartera se hayan depreciado, a la vez que las opciones sobre acciones que teniamos vendidas han perdido valor proporcionandos beneficios que compensan la perdida.

A dia de hoy la cartera de opciones call vendidas (covered call) tienen el siguiente precio de mercado:

  • Venta de 3 contratos Call Santander Mayo 10,26 a 0,43€: valor actual de 0,08€.
  • Venta de 2 contratos Call Telefonica Mayo 17,5 a 0,41€: valor actual de 0,11€.
  • Venta de 2 contratos Call Repsol Mayo 18,5 a 0,39€: valor actual de 0,16€.

De momento mantenemos las opciones vendidas y la semana que viene comenzaremos a realizar roll over de las posiciones al siguiente vencimiento (si las primas se aproximan a cero)

Actualización Cartera Modelo 2020 Semana 4. 8,5%

5 5 recomendaciones

Actualización de la cartera modelo 2020 con los precios del viernes 1 de febrero. 8,53%. El spread de vacas abr-jun ha estado muy cerca de nuestro stop, ha rondado los 10,800, pero después ha aflojado. Hemos entrado en el KE-ZW de mayo y en el NG ene-mar al final de la semana. Podéis ver el análisis que ha hecho Greg de los fundamentales de estos spreads en los links de análisis de gas natural y trigo kansas-chicago. En la cartera modelo llevamos el trigo de mayo.

El zm jul-dic mejora un poco y se ha mantenido toda la semana por encima de -5. Nuestro objetivo de salirnos en 0 aún queda lejos. No se ve bien el movimiento en el gráfico de abajo porque este spread se ha movido otros años en precios muy distintos al actual. Las noticias de que China puede empezar a comprar soja en USA pueden ayudar a este spread.

El spread LE abr-jun nos ha dado un susto esta semana. Está muy volátil, hemos llegado a ver moverse al contrato de abril más de 3 puntos en una sesión. Como vamos cargados con 2 spreads en esta operación el movimiento nos afecta más, para bien y para mal. Nuestro stop en 11 no ha sido tocado, hemos visto 10,800 en una sesión de esta semana pero pronto a vuelto a mejores precios. Tenemos salida en beneficio en 8,500.

La fly HE oct-dic-feb se ha comportado bien esta semana, quizá sea demasiado ambicioso el pedirle 2,5 puntos a esta mariposa. Podemos tardar mucho tiempo en que el precio llegue a nuestro objetivo. Cuanto más tiempo en el mercado más aumenta nuestro riesgo. Hay que buscar el equilibrio entre el tiempo de la operación y los puntos conseguidos. En este caso le podemos pedir menos puntos para salirnos antes o cargar la posición lo que en teoría haría que nos saliésemos antes ya que con un menor movimiento alcanzaríamos nuestro stop/win. Tendríamos que hacer un estudio de rentabilidades de spreads en puntos por día. Nos ayudaría a tomar decisiones.

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El spread HE may-jun recién incorporado a la cm19 es un viejo conocido. Lo tenemos en la cm18 y nos ha dado quebraderos de cabeza por no haber usado el stop. Ahora más cerca de vencimiento parece más interesante. Es difícil que haya una diferencia de 8 puntos entre contratos que se llevan sólo un mes de diferencia entre vencimientos. En este caso es debido a que el contrato de mayo se opera muy poco, tiene muy poco open interest. A medida que nos acerquemos a vencimiento este OI debe aumentar lo que hará que se ajuste el spread. Entramos a -7,950, pero podíamos haber entrado a -8,5 esta semana. Aún podemos ver precios más bajos pero como no es posible saberlo a priori hemos preferido entrar ya y poner el stop a -10. Si podemos nos saldremos antes de marzo para evitar el aumento de volatilidad a partir de ahí. A los que os va la marcha ya veréis cómo se os quedará pegado este spread hasta vencimiento, que os conozco.

La fly GF abr-may-ago sigue su marcha, pero le ocurre según mi parecer lo mismo que a algunas de las anteriores operaciones, sacarle 2 puntos parece un objetivo muy lejano. Quizá en las feeders sea más fácil cumplir el objetivo que en los anteriores, el punto son 500$ así que sólo le pedimos 2 puntos a esta fly. Las feeders tienen el OI más bajo de lo que solemos tradear, eso las hace más volátiles y esto puede que nos ayude. En el intradía se pueden ver precios que no se ven en la gráfica de abajo. A pesar de un cierre en 2,5 en la sesión podemos ver un precio de 2 lo que nos valdría para salirnos. Por eso dejamos puesta la limitada para salirnos, aunque no estemos delante de la pantalla el precio puede llegar a nuestro win y así cerramos la operación sin estar vigilando el precio.

El KE-ZW may o trigo de Kansas-Chicago también viejo conocido de la cm18. No está cumpliendo la estacionalidad pero aún se puede aprovechar lo que queda de ella hasta marzo

El zoom del stacked está puesto con la fecha de entrada y la posible fecha de salida más favorable. Creo que en la mayoría de los casos nos vendrá bien para seguir la evolución de la operación.

El NG jan-mar de 2020 otra entrada que ya conocemos de la cm18. En este caso hemos entrado al vuelo con una órden a mercado. Hemos puesto limitadas durante la semana esperando un repunte debido al frío pero el spread ni se ha inmutado, ha seguido bajando durante toda esta quincena que se esperaba más frío. Parece que ya hemos pasado el pico de consumo y los spreads se están ajustando. Para profundizar más en el tema tenéis los vídeos de Greg sobre el gas natural.

Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog y sé el primero en recibir las nuevas publicaciones en tu correo electrónico.

Cartera Covered Call Opciones Vencimiento Mayo 2020 – Reapertura de posiciones

Tras la brusca subida del Ibex35, que acumula la mayor subida de la historia del indice, hoy parece que el mercado se ha parado.

La semana pasada cerramos todas las opciones vendidas sobre acciones que teniamos en la cartera, ya que el valor de mercado era casi cero. Aprovechando la subida del indice y de los valores de la cartera, aprovechamos para reabrir las posiciones.

En este contexto de alta volatilidad, las opciones han incrementado muchisimo el valor de las primas. Estamos en un mercado perfecto para realizar ventas de opciones, ingresando primas elevadisimas.

Para realizar la venta de las opciones, vamos a emplear el vencimiento de Mayo. Las operaciones que vamos a realizar son:

  • Venta de 3 contratos Call Santander Mayo 9,32 a 0,39€.
  • Venta de 2 contratos Call Telefonica Mayo 16,5 a 0,23€.
  • Venta de 2 contratos Call Repsol Mayo 17,5 a 0,37€.

Por el conjunto de opciones vendidas ingresamos 237€. Esto equivale a una rentabilidad superior al 2% a obtener en una semana y media que falta para el vencimiento en Meff de las opciones de Mayo.

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