Sistema de trading con el Histograma del MACD y el oscilador estocástico – Técnicas de Trading

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Sistema de trading con el Histograma del MACD y el oscilador estocástico

Seguidamente vamos a explicar un sistema de trading técnico para el Forex y otros mercados el cual utiliza dos indicadores técnicos bastante conocidos, el MACD y el oscilador estocástico para generar las señales de entrada al mercado. Específicamente utiliza el histograma del MACD y el oscilador estocástico para confirmar los movimientos del mercado, dado que ambos son indicadores del impulso del precio.

Como es un sistema de trading técnico tiene reglas de entrada y salida mecánicas y relativamente simples, que solo requieren que el trader sea disciplinado y aplique estas reglas al pie de la letra. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los indicadores técnicos usualmente presenta señales poco fiables cuando los mercados están dominados por factores fundamentales fuertes. Por eso, se recomienda estar al tanto de indicadores económicos y noticias fundamentales importantes debido a que pueden ocasionar un aumento sustancial de la volatilidad.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración y reglas del sistema de trading

  • Mercados recomendados: Esta metodología de trading fue diseñada inicialmente para operar en el mercado Forex, pero también puede usarse en otros mercados, como índices o criptomonedas.
  • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema puede usarse en los marcos de tiempo de 4 horas (H4) y diario (D1).
  • Periodos del mercado recomendados: Puede usarse el sistema en todos los periodos del mercados, aunque debe tenerse en cuenta que cada sesión del mercado tiene sus propias características en cuanto a volatilidad y fuerza de los movimientos
  • Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
    • 1 media móvil simple (SMA) de 10 periodos.
    • 1 oscilador estocástico con la siguiente configuración: (10, 6, 3). Se recomienda colocar una línea en los niveles 20 y 80 que se usarán posteriormente.
    • 1 histograma MACD con configuración estándar (12, 26, 9).

Este sistema no hace uso de ningún indicador modificado para MT4. Sin embargo, incluimos una plantilla que permite usar el sistema en cualquier gráfico de precios en esta plataforma de trading aplicando las configuraciones anteriores en todos los indicadores.

Reglas del sistema de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones en esta estrategia son las siguientes:

Apertura de operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

  • Una candela cierra arriba de la SMA 10. Esta es una señal inicial del posible comienzo de un movimiento alcista en el mercado.
  • El histograma MACD cruza la línea cero desde abajo hacia arriba.
  • Las líneas del oscilador estocástico realizan un cruce alcista y comienzan a subir, de preferencia arriba del nivel 20 (zona de sobreventa en el oscilador estocástico).
  • Apertura de la posición: Cuando estas condiciones se cumplen, debemos esperar a que abra la siguiente candela para abrir la posición de compra, ya que en la candela de señal en algún momento el precio podría bajar y cerrar debajo de la SMA 10. Por eso es mejor esperar hasta que esta candela cierre.

Apertura de operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

  • Una candela cierra debajo de la SMA 10. Esta es una señal inicial del posible comienzo de un movimiento bajista en el mercado.
  • El histograma MACD cruza la línea cero desde arriba hacia abajo.
  • Las líneas del oscilador estocástico realizan un cruce bajista y comienzan a bajar, de preferencia debajo del nivel 80 (zona de sobrecompra en el oscilador estocástico).
  • Apertura de la posición: Cuando estas condiciones se cumplen, debemos esperar a que abra la siguiente candela para abrir la posición de venta, ya que en la candela de señal en algún momento el precio podría subir y cerrar arriba de la SMA 10. Por eso es mejor esperar hasta que esta candela cierre.

Stop loss y toma de ganancias

La colocación del stop loss y del punto de toma de ganancias depende de las prácticas de gestión de riesgo y gestión monetaria del trader. Para el stop de pérdidas podemos escoger una de las siguientes opciones:

  • El stop loss se puede colocar debajo (arriba) del mínimo (máximo) de oscilación más reciente. Esta es la opción que coloca el stop loss más lejos del punto de entrada, lo que implica el mayor riesgo, pero al mismo tiempo le da a la operación el mayor margen para desarrollarse.
  • El stop loss puede colocarse debajo (arriba) del mínimo (máximo) de la candela anterior a la candela que cierra arriba de la SMA 10.
  • Una opción más agresiva es colocar el stop loss debajo (arriba) del mínimo (máximo) de la candela de señal (la candela que se forma antes de la candela de apertura de la posición).

Para la toma de ganancias , se recomienda usar una relación de Riesgo:Beneficios de 1:2 o incluso de 1:3, de tal forma que en las operaciones ganadoras el trader obtenga un beneficio de al menos el doble del monto arriesgado en la operación. Por ejemplo, en una operación que tenga un stop loss de 45 pips, puede colocarse un objetivo de toma de ganancias a 90 pips o 135 pips del punto de entrada.

SI operamos con 0.1 lotes, esto significa una ganancia/pérdida de 1 por pip, por lo que podríamos perder $45 en esta operación. Si nuestra cuenta tiene $4500, entonces esto representa un riesgo del 1% de la cuenta.

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De acuerdo a la teoría, se recomienda arriesgar como máximo 2% o 3%en cada operación. Si operamos con 0.3 lotes, lo que implica una ganancias/pérdida de $3 por pip, entonces estamos arriesgando $135 en la operación, lo que representa un 3% del capital total de la cuenta.

Ejemplo del sistema

Gráfico H4 del par GBP/CHF con un ejemplo de una operación de compra

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 4 horas del par de divisas GBP/CHF, en el que se muestra una operación de compra realizada con este sistema. A continuación vamos a analizar la operación paso a paso explicando sus señales en las candelas numeradas en la imagen:

  1. En la candela 1, el precio comienza a subir pero aún se encuentra debajo de la SMA 10, además el histograma del MACD también empieza a subir pero se encuentra debajo del nivel 0, y las líneas del oscilador estocástico apenas empiezan a realizar un cruce alcista.
  2. En la candela 2, el precio cruza y cierra arriba de la SMA 10, mientras que el histograma del MACD se mantiene debajo de la línea 0 y las líneas del oscilador estocástico se cruzan al alza y comienzan a subir. Aún no tenemos una señal de compra ya que solo 2 de las 3 condiciones se cumplen.
  3. En la candela 3, se cumplen todas las condiciones para la apertura de una posición de compra. Ahora el histograma del MACD está arriba de la línea 0.
  4. La posición de compra se abre en la apertura de la candela 4. La entrada se produce a un precio de 1.47210.
  5. El stop loss lo podemos colocar de acuerdo a cualquiera de las opciones explicadas anteriormente. En este caso, lo ponemos debajo del mínimo de la candela formada antes de la candela de señal, lo que nos da un stop loss de 47 pips.
  6. El objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual al doble del stop loss, es decir a 94 pips.

En este ejemplo, poco después que abrimos la operación de compra, el precio comienza a subir y eventualmente alcanza el objetivo de beneficios. Sin embargo, el precio no sube mucho más antes de realizar un fuerte retroceso bajista, por lo que fue bueno haber usado un objetivo de beneficios fijo.

Indicador MACD – Uso e interpretación del MACD

¿Que es el MACD?

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil de acuerdo a su traducción al español, es uno de los más empleados dentro del análisis técnico de los mercados financieros. Basicamente está formado por tres componentes: el MACD, la señal y el histograma.

En primer lugar, el MACD se define como la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA) de diferentes periodos, el primero de los cuales es un promedio corto que resulta más sensible a los movimientos del precio a corto plazo, mientras que el segundo es un promedio más largo de mediano plazo. Si bien pueden usarse los valores que el operador desee, lo más usual es que se use una EMA de 12 periodos y una EMA de 26 periodos como valores estándar. En este caso la fórmula para calcular el MACD con una media móvil de 12 y otra de 26 es la siguiente:

  • MACD=PME(12)-PME(26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

Por su parte el segundo componente que es la Señal o Signal como también se le conoce, corresponde a la media móvil exponencial del MACD que fue calculado con anterioridad y se emplea para abrir o cerrar una posición en el mercado. Comunmente, el valor más usado para esta media móvil es de 9 periodos siendo su fórmula la siguiente:

El último componente es el Histograma del MACD, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la Señal y se utiliza como un indicador para abri o cerra una posición en el mercado, siendo su formula la siguiente:

Interpretación del MACD

  • Cuando la línea del MACD ( línea roja en los ejemplos gráficos) cruza hacia arriba la línea de la Señal (línea azul en los ejemplos gráficos) se produce una señal para abrir una posición de compra.
  • Cuando la línea del MACD cruza hacia abajo la línea de la Señal se produce una señal para abrir una posición de venta.
  • Una forma de confirmar la señal es esperar a que la línea del MACD cruce la línea 0 hacia arriba o hacia abajo, sin embargo en ocasiones esto podría ocasionar que se entre al mercado demasiado tarde.
  • Se pueden usar como señales de entrada al mercado las divergencias entre el comportamiento del indicador MACD y el comportamiento de las cotizaciones del activo analizado. En los siguientes ejemplos gráficos se puede entender que queremos decir con divergencias:

Ejemplo de divergencia negativa precio-MACD

Ejemplo de divergencia negativa precio-MACD

Divergencia Negativa:Ocurre cuando el indicador alcanza máximos cada vez más bajos mientras que las cotizaciones forma máximos cada vez más altos. Cuando esto sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se puede observar en el gráfico 1 en los puntos que están señalados como A y B. En el punto B el precio llega a alcanzar su nivel máximo mientras que en el indicador MACD se desarrolla un máximo en un nivel más bajo que el producido en el punto A. Cuando se da una divergencia negativa puede ser tomada como una señal para abrir una posición de venta, lo que se ve reflejado en una caída de precio en el mercado.

Divergencia Positiva: Ocurre cuando el indicador alcanza mínimos cada vez más altos mientras que las cotizaciones forma mínimos cada vez más altos. Cuando esto sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se puede observar en el gráfico 2 en los puntos que están señalados como A y B. En el punto B el precio llega a alcanzar su nivel mínimo mientras que en el indicador MACD se desarrolla un mínimo en un nivel más alto que el producido en el punto A. Cuando se da una divergencia positiva puede ser tomada como una señal para abrir una posición de compra, lo que se ve reflejado en una alza en el precio del mercado.

Otra forma de ver divergencias es con el histograma

El histograma MACD

Una de las principales ventajas del Histograma del MACD es que permite anticipar las señales producidas por el MACD ya que por lo general las diferencias suelen aparecer en el histograma antes de que el MACD siquiera se mueva. De esta manera, los operadores pueen prepararse con antelación y de la mejor manera ante los posibles cambios en la tendencia del mercado.Así mismo el Histograma del MACD se puede aplicar con exito en gráficos con un marco de tiempo de minutos, horas, días, semanas, etc. Si empleamos gráficos semanales es posible determinar con bastante fiabilidad la tendencia general del mercado. Después de haber determinado esta tenencia, es posible usar gráficos diarios con el fin de establecer mejor el momento para entrar o salir del mercado aprovechando la tendencia dominante. De esta forma, el histograma del MACD puede ser empleado para implementar estrategias para entrar y salir de manera exitosa. Esto mismo puede ser hecho para realizar operaciones de menor plazo, de unas horas o incluso minutos si se emplean los marcos de tiempo correspondientes.Para operadores a mediano-largo plazo, el uso de este instrumento con un marco de tiempo semanal les permite obtener señales a largo plazo con el fin de poder tomar una tendencia determinada desde el principio. Con esto, pueden abrirse posiciones que aprovechen movimientos del mercado de gran extensión y duración. Esto es, claro esta, para señales que confirmen el inicio de nuevas tendencias, ya que para aquellas señales que coincidan con la tendencia dominante lo mejor es que sean usadas para abrir posiciones a corto plazo (para no quedar atrapados si el mercado poco después revierte su dirección). Una vez que la tendencia ha sido establecida, se pueden usar las diferencias entre la línea del MACD y el histograma para establecer un nuevo cambio en la tendencia, en donde deberíamos cerrar nuestras posiciones abiertas.

Si la tendencia a largo plazo es positiva por ejemplo, entonces una diferencia negativa entre la línea del MACD y el Histograma junto con un cruce a la baja de la primera con la Señal puede ser tomado como un indicativo o señal de una posible inversión en la tendencia a la baja. Por el contrario, si la tendencia a largo plazo es a la baja, se podría preveer una inversión en la tendencia al alza en caso de que el cruce entre la Señal y la MACD sea alcista y la diferencia entre esta última línea y el Histograma sea positiva.

Gracias a esto, el uso combinado del Histograma del MACD con el MACD mismo le brinda al operador un poderoso instrumento para intuir la dirección de la tendencia en el mercado. Así mismo, el Histograma MACD es una útil herramienta para determinar cuando entrar y salir del mercado si bien se recomienda su uso junto con otros indicadores de análisis técnico.

Ventajas del indicador MACD

Una de las mayores ventajas del indicador MACD es que le permite al operador entender y dar seguimiento a la dirección de las tendencias. De hecho, si se utiliza como un indicador para seguir la tendencia del mercado brindará buenos resultados en el transcurso del tiempo, siendo por lo tanto un indicador bastante fiable.

Al utilizar el MACD medias móviles exponenciales (más sensibles a los cambios en el precio), se asegura que este indicador sea capaz de seguir de cerca los movimientos del precio del activo que está siendo estudiado (pueden ser pares de divisas, acciones, commodities, etc).El MACD como un indicador de momentum, le proporciona al analista la capacidad de entender las diversas tendencias que puede presentar el mercado.

Así mismo las divergencias del MACD con el precio del instrumento pueden ser indicativos bastante fiables para preveer un cambio en la tendencia predominante. Tal como vimos anteriormente, las divergencias positivas y negativas se pueden tomar como señales claras para abrir posiciones de compra o de venta respectivamente, aprovechando los fuertes movimientos que suelen producirse en contra de la tendencia que hasta ese momento ha estado dominando.

Otra ventaja que ya ha sido mencionada es que el MACD puede ser utilizado con cualquier combinación de medias móviles que actúen como parámetros. Esto le brinda mayor versatilidad ya que el operador puede usarlo y modificarlo de acuerdo a sus gustos y necesidades (conforme a su estilo e trading) si bien normalmente se usa una combinación de EMA de 12 y 26 periodos la cual viene predeterminada en todas las plataformas de operaciones de los brokers Forex.

Por ejemplo, si un operador usa un marco de tiempo semanal, lo más recomendado es usar un conjunto de medias móviles más veloces. Sin embargo para activos cuyo precio se comporta de manera volátil, lo más conveniente es usar medias móviles más lentas que le permitan al operador efectuar una lectura más simple de los datos. Las medias móviles más lentas ayudarán a suavizar los datos de precios de cualquier activo volátil que suele presentar cambios momentáneos en las cotizaciones que no necesariamente involucran un cambio de tendencia.

De esta forma, dependiendo del activo con que se esté operando, el estilo de trading, el nivel de flexibilidad, el manejo de riesgo y el objetivo del operador, este debe usar un MACD con los parámetros que crea más convenientes y que mejor e adapten a lo que requiere.

Sistema de trading con el MACD y el indicador DSS Bresert

El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo se basa en una serie de indicadores de impulso del precio de uso común, como el MACD y el oscilador Awesome. También usa un indicador modificado para Metatrader 4 denominado DSS Bresert, el cual fue diseñado para señalar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El algoritmo de cálculo es muy similar al del oscilador estocástico.

Con base en estos indicadores podemos decir que es un sistema que se enfoca en determinar cual es el impulso dominante del mercado (alcista o bajista) para tratar de entrar en la misma dirección de ese impulso que domina la acción del precio.

A continuación, vamos a explicar las características principales de este sistema.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema

  • Mercados recomendados: Esta estrategia puede aplicarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema debe utilizarse principalmente en los marcos de tiempo de 30 minutos (M30) en adelante.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores que usa esta estrategia son los siguientes:
    • Indicador MACD con configuración estándar (12, 26, 9).
    • Oscilador Awesome con configuración estándar.
    • Indicador DSS Bresert con configuración estándar. Este es un indicador modificado desarrollado para Metatrader 4 que solo puede usarse en esta plataforma.

Pueden descargar el indicador DSS Bresert junto con una plantilla para aplicar este sistema en la plataforma Metatrader 4 mediante el siguiente enlace:

Reglas de la estrategia de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones de compra y venta para este sistema son las siguientes:

Apertura de posiciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

  • El valor actual del indicador MACD es mayor al valor previo del MACD (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del MACD).
  • El valor actual del oscilador Awesome es mayor al valor previo del Awesome (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del Awesome).
  • El indicador DSS Bresert se mueve con dirección alcista.

Apertura de posiciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

  • El valor actual del indicador MACD es menor al valor previo del MACD (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del MACD).
  • El valor actual del oscilador Awesome es menor al valor previo del Awesome (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del Awesome).
  • El indicador DSS Bresert se mueve con dirección bajista.

Cierre de posiciones

-Stop de pérdidas:

  • Posiciones de compra: Colocamos el stop loss debajo del mínimo de oscilación más reciente.
  • Posiciones de venta: Colocamos el stop loss arriba del máximo de oscilación más reciente.

-Objetivo de beneficios: Usamos un objetivo de beneficios fijo que depende del mercado y del marco de tiempo en que estamos operando. Por ejemplo:

  • EUR/USD, marco de tiempo H1: Objetivo de beneficios de 25 pips.
  • EUR/USD, marco de tiempo H4: Objetivo de beneficios de 40 pips.
  • EUR/USD, marco de tiempo D1: Objetivo de beneficios de 80 pips.

Ejemplos del sistema de trading con el MACD

Gráfico H4 del par EUR/USD con ejemplos de señales de compra y venta generadas por el sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de precios del par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H4 en donde hemos aplicado esta estrategia de trading.

Aquí tenemos varias señales de compra y venta en donde se indica tanto el stop loss como el punto de toma de ganancias. En la mayoría de los casos, las señales generaron operaciones ganadoras en donde el precio alcanzó el objetivo de beneficio.

Tal como indican las reglas del sistema, en las señales de compra tanto el oscilador Awesome como el indicador MACD estaban aumentando mientras que el indicador modificado DSS Bressert presentaba una línea con dirección alcista. Por su parte, en las señales de venta el oscilador Awesome y el MACD tenían un comportamiento bajista mientras que el indicador DSS Bressert se estaba moviendo a la baja.

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