Trading Intraday Basada en Medias Móviles y Estocásticoss

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Trading Intraday Basada en Medias Móviles y Estocásticos

Una vez que tenemos esta configuración debemos emplear las siguientes reglas:

  1. Evite operar las señales producidas por este sistema durante los primeros&últimos 30 minutos de la sesión.
  2. El radio de Riesgo/Beneficio es de 1:1.
  3. Antes de entrar al mercado el trader debe decidir cuanto es lo máximo que está dispuesto a perder, con base en lo cual debe decidir el tamaño de su posición (gestión monetaria).

Señal de compra

  • Cuando el estocástico se mueva por debajo del rango 50-55 y la EMA (media móvil exponencial) de 3 cruce sobre la EMA de 6, compre arriba de la candela en la cuál la señal es generada y coloque el stop loss por abajo del bajo del día o cerca de cualquier punto pivote.
  • Cuando la EMA de 3 se mueva por arriba de la EMA de 6 pero el estocástico está en modo de venta, no abra una posición long y espere que el estocástico de la señal de compra. Si la señal es generada, compra arriba del alto de la candela en la cual la señal es generada.
  • Tenga paciencia y deje que la candela se complete, no cierre ninguna posición mediante una orden de mercado (marke order), por el contrario deje que la operación se desarrolle.
  • Hay que recordar que esta técnica establece que nuestro radio de Riesgo/Recompensa sea de 1:1, lo cual significa que sin importar cual sea el stop loss, debe ser igual en magnitud a nuestro Take Profit (nivel en que tomamos las ganancias). Por lo tanto conserve sus órdenes de venta a como estaban en el momento de abrir la posición. Por ejemplo, si entramos en el par EUR/USD a 1.3120 con un stop loss de 1.3020, nuestro Take Profit debe ser de 1.3220.
  1. Si el precio alcanza el Take Profit predeterminado salga de la posición y tome sus ganancias.
  2. Salga en el stop loss predeterminado, no lo aumente si ve que su trade se mueve en la dirección contraria a la esperada en la creencia de que el mercado va a revertir.
  3. Salga si está en una posición long y ocurre un cruce negativo de las medias móviles exponenciales, es decir si la EMA 3 cruza hacia abajo la EMA 6. En este caso el stop loss debe ser revisado abajo del bajo de la candela donde se produjo ese cruce.
  4. Si esté en posición long, evite cualquier señal de venta posterior del estocástico y concentrese en el cruce de los EMA. Mantenga la posiciones hasta que el precio alcance el Take Profit o el Stop Loss o este último deba ser revisado.

Señal de venta

  • Cuando el estocástico se mueve arriba del rango 45-50 y el EMA de 3 cruza por abajo de la EMA de 6, venda abajo del bajo de la candela en que se generó la señal y coloqué un stop loss arriba del alto del día o cerca de algún punto pivote.
  • Si la EMA de 3 se mueve por abajo de la EMA de 6 pero el estocástico está en el modo de compra, no entre long y espere por la señal de venta del estocástico, si la señal es generada venda abajo del bajo de la candela en la cual la señal se produjo.
  • Tenga paciencia y deje que la candela se complete, no cierre ninguna posición mediante una orden de mercado (marke order), por el contrario deje que la operación se desarrolle
  • Hay que recordar que esta técnica establece que nuestro radio de Ganancia/Recompensa sea de 1:1, lo cual significa que sin importar cual sea el stop loss, debe ser igual en magnitud a nuestro Take Profit (nivel en que tomamos las ganancias). Por lo tanto conserve sus órdenes de compra a como estaban en el momento de abrir la posición. Por ejemplo, si entramos en el par EUR/USD a 1.3120 con un stop loss de 1.3220, nuestro take profit debe ser de 1.3220.
  1. Si el precio alcanza el Take Profit predeterminado salga de la posición y tome sus ganancias.
  2. Salga en el stop loss predeterminado, no lo aumente si ve que su trade se mueve en la dirección contraria a la esperada en la creencia de que el mercado va a revertir.
  3. Salga si está en una posición short y ocurre un cruce positivo de las medias móviles exponenciales, es decir si la EMA 3 cruza hacia arriba de la EMA 6. En este caso el stop loss debe ser revisado arriba del alto de la candela donde se produjo ese cruce.
  4. Si esté en posición short, evite cualquier señal de compra posterior del estocástico y concentrese en el cruce de los EMA. Mantenga la posiciones hasta que el precio alcance el Take Profit o el Stop Loss o este último deba ser revisado.

A continuación vemos un ejemplo de esta técnica aplicada en un gráfico:

Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos

En este artículo vamos a describir una estrategia de scalping basada en medias móviles exponenciales de 5 y 15 periodos. Como probablemente saben, las medias móviles son probablemente los indicadores técnicos más utilizados, y se emplean para determinar tendencias en el mercado y buscar puntos de entrada y salida. Así mismo, muchos traders las utilizan para operar con base en cruces (de una media móvil con otra) o como resistencas/soportes.

¿Que periodos de medias móviles debemos usar? Eso depende de cada trader, su personalidad y la estrategia que le guste seguir. Por ejemplo al que le gusta más las operaciones a corto plazo, lo mejor es emplear medias móviles de 1, 5 y 10 minutos por ejemplo. Para el que guste de operaciones a mayor plazo puede emplear medias móviles de 30 minutos, 1 hora o de 1 día. Como en todo depende de los gustos.

Un concepto interesante es emplear las medias móviles en distintos marcos de tiempo para hacer un análisis más completo y tener un panorama más claro del mercado. De hecho, la estrategia descrita en este artículo es una metodología que funciona bajo este enfoque siendo un sistema de scalping usado por traders que les gusta operar en instrumentos como el S&P 500. Debido a que se trata de una técnica de scalping, requiere que el trader sea bastante rápido para entrar y salir del mercado.

En esta estrategia se combinan distintos marcos de tiempo para hacer más completo el análisis y no limitarnos a un solo gráfico y marco temporal como la mayoría de las estrategias. En otras palabras, se utilizan las mismas medias móviles en marcos de tiempo distintos para confirmar las señales.

Configuración del sistema

Este sistema puede probarse en cualquier instrumento, incluyendo pares de divisas y metales preciosos. Para aplicar esta técnica se ocupa lo siguiente:

  • 1 gráfico de 1 minuto.
  • 1 gráfico de 15 minutos.
  • Medias exponenciales (EMA) de 5 y 15 periodos en cada gráfico.

Gráfico de 15 minutos con las 2 EMA de 5 y 15 periodos

Reglas de la estrategia

  • Para entrar al mercado (señales de compra y venta) simplemente hay que seguir aquellas señales en el gráfico de 1 minuto que concuerdan con la tendencia presente en el gráfico de 15 minutos.

Por ejemplo, si hay una tendencia alcista en el gráfico de 15 minutos (sus medias móviles EMA de 5 y 15 se cruzan al alza o el cierre de la candela se produce arriba de la EMA de 15 periodos), el trader simplemente debe seguir las señales de compra que se generen en el gráfico de 1 minuto (como por ejemplo el cruce alcista de las EMA de 5 y 15 minutos).

Si el trader dispone de suficiente capital o margen en su cuenta, una idea para incrementar sus ganancias es añadir posiciones cada vez que se produce una señal de compra/venta hasta que la tendencia en el gráfico de 15 minutos finalice, es decir cuando de señales de que está a punto de producirse un cambio de tendencia. Sin embargo, esta práctica es riesgosa, ya que podría dejar al trader atrapado en una posición perdedora si añade demasiadas posiciones adicionales en un mercado que está a punto de cambiar.

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Salida de las posiciones

Con respecto a las salidas, dependiendo del instrumento, el trader puede esperar una ganancia de 20 a 30 pips en cada operación. En este caso, se recomienda tomar las ganancias antes que esperar que las medias móviles se vuelvan a cruzar entre sí (indicando un cambio de tendencia), una de las reglas que comúnmente tienen este tipo de estrategias de cruces de medias. Es importante tener esto en cuenta ya que en ocasiones el cruce viene precedido de un fuerte movimiento en nuestra contra, por lo cual no siempre conviene esperar a que este se produzca para cerrar nuestra posición.

Es mejor por lo tanto colocar un stop loss fijo y un objetivo de toma de ganancias que esperar a que se produzca el cruce de medias en contra, el cual nos puede terminar sacando en una mala posición. Además, lógicamente es necesario conocer de antemano la volatilidad del activo con que estamos operando para saber lo que se puede esperar usando una técnica como esta en termino de movimientos y ganancias.

Por último, si se utiliza para operar con el S&P 500, es importante anotar que esta técnica debe ser usada entre las 9:00 y las 11:00 horas y entre las 15:00 y las 17:30 horas GMT. En otros mercados, el trader deberá hacer las modificaciones correspondientes.

Estrategia de 5 minutos para Day traders basada en la Inside Bar

El sistema descrito en este artículo es una estrategia bastante básica y es una variación de la típica estrategia de ruptura. La gestión monetaria en este caso puede ser ajustada para adecuarse a las circunstancias y personalidades distintas de cada treader, desde el day trader al swing trader.

Esta estrategia es una manera rápida y fácil de realizar operaciones de day trading en pares de divisas sin tener que mirar la pantalla desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, es un sistema ideal para traders de medio tiempo (como es mi caso) que tienen su trabajo y otras obligaciones que les quitan tiempo.
Es en esencia una variación del método conocido como Asian Break Out.

Las reglas de este sistema son simples, y la ejecución y gestión de las operaciones requerirán no más de cinco minutos del tiempo del trader.

La única parte difícil, tal como ocurre con todo sistema de trading, es que el operador deberá invertir tiempo en aprender las reglas y cuando debe utilizarlas para maximizar sus oportunidades. Esto se puede hacer en menos de un par de semanas.

Procedimiento de la Estrategia

Para poner en práctica esta estrategia solamente se requiere realizar cuatro pasos bastante sencillos que se detallan a continuación:

  • Identificación de una oportunidad de negociación (entrada al mercado).
  • Selección de una dirección.
  • Colocar la orden para entrar al mercado.
  • Gestión de la posición – en un momento específico

Identificación de la oportunidad

Lo primero que hay que hacer es abrir un gráfico de candelas de 8 horas a las 6:00 horas GMT con el fin de detectar una barra Inside Bar (barra o candela cuyo rango está comprendido dentro del rango de la barra que le antecede). En esta etapa el trader deberá marcar la candela de 8 horas que se formó entre las 22.00 de la noche anterior y las 06.00 de la mañana siguiente. Esto se conoce como el rango durante la noche (overnight range). Es necesario marcar los máximos y mínimos de esta candela con dos líneas horizontales. Esta será la candela de entrada.Se pueden ver varios ejemplos de Inside Bar en la siguiente figura:

Escoger la dirección

Después de identificar la Inside Bar, observamos el cierre de la barra anterior (candela de 8 horas formada entre las 14:00 y las 22:00 del da anterior). En caso de que el cierre haya quedado arriba de la apertura (barra alcista), trataremos de comprar, es decir que buscaremos abrir una posición long. Por el contrario, si el cierre de la barra anterior fue bajista, en la sesión presente trataremos de vender, es decir que trataremos de abrir una posición short.

Introducción de la orden

En caso de que la barra anterior haya sido alcista, colocamos una orden de compra de unos 10 pips por arriba del máximo de la Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por debajo del mínimo de esa misma barra. En caso de que la barra fuese bajista se hace el proceso contrario, es decir que se coloca una orden de venta unos 10 pips por debajo del mínimo del Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por arriba del máximo de esa misma barra. De esta manera, la posición se abre únicamente si se conforma la dirección alcista o bajista del mercado

Manejo de la posición

Después de haber introducido las órdenes, el trader puede dejar que la operación se desarrolle sola hasta las 14:00 horas GMT, momento en el cual debe revisar los gráficos para comprobar si alguna orden ha sido ejecutada, es decir si hay una posición abierta. En este caso tenemos dos posibles escenarios:

  1. Si la orden de entrada no ha sido ejecutada, cancelamos todas y esperamos a que inicie la siguiente sesión.
  2. En caso de que se haya ejecutado la orden de entrada, se mueve el stop loss a 10 pips por arriba o por debajo del precio actual dependiendo si estamos en una posición short o long.

Otra opción podría ser cerrar la posición a esa hora y tomar las ganancias. Sin embargo, de esta manera podríamos perder una buena oportunidad de obtener ganancias aunque si dejamos correr la operación tambien aumentan las probabilidades de que el precio llegue al Stop Loss. No obstante la recompensa que podríamos obtener compensa con creces una pequeña pérdida como esta.

El autor recomienda mover el stop loss tal como lo indica el sistema ya que esto permite asegurar la mayor parte de las ganancias obtenidas para este momento del día. Así mismo, le dará a la operación la oportunidad de desarrollarse un poco más a través del día. En muchas ocasiones, la posición será cerrada por el stop loss, sin embargo, el trader también podrá capturar una porción mayor de cualquier movimiento potencial que se produzca después.

Para entender mejor esta técnica de trading vamos a ver unos ejemplos a continuación:

Ejemplo1: Operación estándar en el par GBP/USD

A continuación se presenta un ejemplo de una operación estándar realizada aplicando esta estrategia, la cual vamos a describir paso a paso:

  1. Primero identificamos una inside bar y la dirección del mercado a las 6:00. En el gráfico del ejemplo está candela se identifica por ser la única de color rojo.
  2. Posteriormente marcamos el máximo y el mínimo del inside bar para determinar los niveles de entrada y salida.
  3. Ahora seleccionamos la dirección. La candela anterior a la candela de entrada cerró arriba de su precio de entrada. Por lo tanto, estamos ante una barra alcista. Esto significa que tenemos que buscar la apertura de una posición long.
  4. Se coloca la orden de entrada 10 pips arriba del máximo de la inside bar, es decir en 1.9897. El stop loss, por su parte, se coloca 5 pips por debajo del mínimo de la inside bar, es decir en 1.9863.
  5. A las 14:00 revisamos el mercado. Como la orden de compra se ejecuta y el precio sigue subiendo, colocamos el stop loss 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, es decir en 1.9926.

Ejemplo 2: Operación de Swing Trading

Algo que puede ocurrir con cierta frecuencia cuando se utiliza esta estrategia es que una operación se convierta en una transacción de swing trading.

Esto puede suceder cuando la posición no alcanza el stop loss. Todo lo que se necesita hacer en este caso es sencillo. Solamente hay que mover el stop loss (con el fin de proteger las ganancias ya que tenemos una posición que está del lado correcto del mercado produciendo beneficios) debajo de los mínimos de la candela de 8 horas para una posición de compra o arriba de los máximo de la candela de 8 horas para una posición de venta.

Seguidamente, el trader debe mantenerse prácticamente sin hacer nada hasta las 6:00 GMT del día siguiente. Tanto a las 6:00 como a las 14:00 debe revisar la posición (de acuerdo con las reglas del sistema a esa hora igual tiene que buscar señales para abrir nuevas posiciones), lo mismo que a las 22:00. Dada la sencillez del sistema, controlar la posición requerirá una inversión de tiempo de menos de 1 minuto, ya que solo se necesitan chequear los mínimos/máximos del último periodo de 8 horas y mover el stop loss en concordancia.

A continuación se muestra un ejemplo de una operación de day trading que terminó por convertirse en una operación de swing trading:

La entrada provino de una inside bar en una tendencia puramente alcista, por lo tanto la posición abierta es long. La orden de entrada se ejecutó 10 pips arriba del máximo de la inside bar, en 1.9717, mientras que el stop loss estaba en 1.9681, es decir 5 pips debajo del mínimo de la inside bar. A las 14:00, el stop loss fue ajustado y se colocó 10 pips debajo del precio de cierre a esa hora. A pesar de haber movido el stop de protección, la posición nunca alcanzó esta orden ya que el mercado siguió subiendo.

Con cada nueva candela de 8 horas, el trader subió el stop loss hasta 10 pips debajo del precio mínimo, con el fin de proteger más beneficios de la operación.

Después de cinco días, la operación aún seguía abierta y se produjo otra señal de entrada. Al seguir las mismas reglas descritas anteriormente, el trader gestionó la nueva posición de la misma manera – pero esta vez, manejó toda la posición de esta forma. A las 14:00 horas del quinto día con la posición inicial aún abierta, el trader elevó el stop loss y lo puso 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, en 1.9926. En ese nivel el precio finalmente alcanzó el stop loss para una ganancia total de 209 pips.

Ejemplo 3: Gestionando múltiples operaciones

El trader también puede emplear esta metodología para transacciones de swing trading y utilizar múltiples entradas. Con varias entradas viene la oportunidad de manejar la operación de modo distinto. En efecto, cuando se produce la señal del stop loss, el trader puede dividir la operación de tal modo que cubra un alto porcentaje de la posición y al mismo tiempo apueste a obtener mayores beneficios.

En este caso, no estará variando de manera significativa la metodología de este sistema, simplemente gestionará la operación de forma ligeramente distinta para maximizar el potencial.

La manera que recomienda el trader es manejar 2/3 de la posición con el stop loss y el take profit definidos por la estrategia y dejar el 1/3 restante «abierto» con un stop loss colocado en el precio de entrada al cual la posición completa fue abierta. De esta manera, si los 2/3 iniciales de la posición son cerrados por el stop loss definido por el sistema, el trader aún tendrá 1/3 abierto con suficiente espacio para que el mercado respire y se desarrolle, para que así pueda ofrecer ganancias adicionales una vez que retome la tendencia.

Es importante recordar que en realidad no hay una forma correcta o incorrecta de gestionar este tipo de operación. Todo depende de cada trader y las prácticas que lo hagan sentirse confortable. A continuación se ofrece un ejemplo de como podemos manejar las operaciones de este sistema de manera más mecánica.

Una posibilidad es ajustar el stop loss en la operación de swing trading y conservar este stop loss para los primeros 2/3 de la operación mientras que para el 1/3 restante se puede usar un stop de pérdidas más amplio, por ejemplo de 40 a 50 pips (siempre y cuando la posición esté produciendo un beneficio por esta cantidad de pips). Con cada nueva señal de entrada -en caso de que se haya generado una anteriormente- se vuelve a aplicar el mismo proceso; se ajusta el stop loss de los 2/3 iniciales de la posición y se coloca a 10 pips del precio de cierre a las 14:00, y se mueve el stop loss para el 1/3 restante (así como para las posiciones que se abrieron anteriormente y permanecen aún activas) hasta el último precio de entrada.

Podemos ver la posición de entrada original y dos posiciones añadidas (utilizando el mismo método de entrada basado en el inside bar). De acuerdo a las reglas antes descritas, se mueven los stop loss siguiendo el precio para proteger las ganancias. En la tercera entrada, se coloca la posición del stop loss 10 pips debajo del precio de cierre en los 2/3 iniciales de la nueva posición, y seguidamente movemos el stop loss del 1/3 restante hasta el último nivel de entrada. De esta manera, los stop loss de todas las posiciones están en el último nivel de entrada, lo que significa que los beneficios de dos de estas operaciones han sido asegurados, mientras que el último stop de pérdidas está en un nivel que asegura que la última posición cierra sin pérdidas ni ganancias si el mercado comienza a moverse en contra.

Ejemplo 4: Aplicación de la estrategia en gráficos de 1 hora

Si el trader no tiene acceso a los gráficos de 8 horas (Metatrader 4 no ofrece este marcos de tiempo, por ejemplo), no le gusta operar con este marco de tiempo o las candelas no coinciden con los tiempos que está utilizando en su plataforma de tiempo, también existe la posibilidad de aplicar esta estrategia con gráficos de 1 hora. En este caso aplicamos el mismo procedimiento descrito inicialmente tomando la consideraciones del caso con respecto a que estamos usando un nuevo marco temporal. A pesar de que es un marco de tiempo más corto, también requiere de una inversión de tiempo diario de 5 minutos por parte del trader.

Esta variación la vamos a explicar utilizando el siguiente ejemplo:

  • Marcamos la candela de 1 hora de 05:00 – 06:00 del día actual, y las candelas de 1 hora de 13:00 – 14:00 y 21:00 – 22:00 del día anterior.

En el gráfico anterior podemos ver estas candelas marcadas con líneas verticales.

  • Ahora marcamos los máximos y mínimos de la acción del precio para estos periodos. Con esto, el trader será capaz de ver al instante si hay una buena oportunidad para entrar al mercado o no. El rango máximo/mínimo del periodo de tiempo de las 22:00 – 06:00 debe estar dentro del rango máximo/mínimo del periodo de las 14:00 – 22:00 tal como se puede ver en la imagen anterior (una inside bar). Si no ocurre esto, entonces no se presentan las condiciones requeridas para entrar al mercado.
  • Al igual que en la metodología original, a continuación, el trader debe seleccionar la dirección. Si el precio de cierre de las 22:00 es más bajo que el precio de apertura de las 22:00 – esto significa que el trader deberá buscar abrir una posición en corto. En caso contrario, el trader deberá concentrarse en abrir una posición de compra.
  • En este ejemplo, la orden de entrada ha sido colocada 10 pips por debajo del mínimo correspondiente al periodo de 22:00 – 06:00. Por su parte, el stop loss se coloca 5 pips arriba del máximo de este periodo de tiempo.
  • Por lo tanto, se abre una posición short en 1.9758 con un stop loss en 1.9796.
  • Precisamente a las 14.00, revisamos el precio de cierre y como el mercado ha bajado, movemos el stop loss a 10 pips por encima de este precio. En este ejemplo, el stop loss se movió a 1,9667
  • La posición fue cerrada poco después por el stop loss poco después de que fue ajustado y se obtuvo una ganancia de 91 pips en la operación.

Consideraciones finales

Por último, solo queda mencionar algunas consideraciones con respecto a esta técnica de trading. En primer lugar su mayor ventaja es que no requiere que el trader esté analizando y vigilando los mercados todo el día. De hecho existe la posibilidad de cambiar el horario en que se busca la Inside Bar en caso de no querer operar a las 6:00 horas GMT. Además de esto es importante tener en cuenta los siguientes cuidados:

  1. Para algunos traders colocar el stop a solo 10 pips del precio actual a las 14:00 horas GMT puede ser poco práctico ya que da poco espacio al mercado para moverse, sobre todo para los pares volátiles por lo cual también se puede colocar el stop loss a 20 pips. Así mismo existe la opción de cerrar parte de la posición a esa hora para asegurar ganancias.
  2. Use su creatividad y adapte las reglas aquí descritas al par con que está operando y a sus propios objetivos.

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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